嘉实绝对收益策略定期混合:2017年第三季度报告_基金频道

嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式

文章投入基金2017年第3一刻钟说

2017年9月30日

基金应用:嘉实基金举动树干乘客名额有限度局限的公司

基金托管人奇纳河库存:树干树干乘客名额有限度局限的公司

说交付日期:2017年10月25日

嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

§1要紧情绪

基领袖金的董事会和董事会保证人、给错误的劝告性的颁奖仪式或大失误。

其使满足的现实性、真实和完整性的分离地和共同责任。

基金托管人奇纳河库存,树干树干乘客名额有限度局限的公司,争辩规则,于2017年10月20说对说举行了审察。

在奇纳河的财务准则、净值体现与投入结成说,确保评论不注意虚伪记载。

、给错误的劝告性颁奖仪式或

大失误。

基领袖金无怨接受要老实和信誉。

、勤政应用信条与资产应用,但这绝不克不及保证人基金利市。

基金过来的体现绝不代表来的业绩。

投入有风险,投入者作出投入方针决策前应注意景象基金

接球补充阐明书。

本在本说所述持续的财务材料还没有审计。

本说日期从2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2基金动产概略

基金简化嘉实绝对进项战略时限混合

基金主密码000414

基金运作浇铸盟约型吐艳式

基金和约失效日期2013年12月6日

说完毕时的资产总额104,152,份

投入目的活泼运用各式各样的绝对支出战略对冲,找一找资产

长久的不变制成品增量。

投入战略该基金采取多种鉴于义卖市场中性的绝对进项战略,可作为基础的制成品线

一致的风险,胜利完成不变和绝对的有助益。

根本机能喻为准一年的期间期库存存款进项率纳税后

风险进项特点基金为混合型基金特别,使用各式各样的绝对支出战略剥离义卖市场

系一致的风险,相应地,希望的风险绝对于股基金和普通的混合

较小。

与它的机能直立支柱比拟,对绝对进项战略的投入终于不正确

性质上的,相应地,它不克不及保证人能到达绝对进项优于。

基金应用嘉实基黄金乘客名额有限度局限的应用公司

基金托管人奇纳河库存树干树干乘客名额有限度局限的公司

§3次要财务准则及净基金业绩

次要财务准则

单位:人民币元

次要财务准则说期(2017个)年7月1日2017年9月30日)

1。

这一工夫曾经赚得。

55,602。

65

2。

眼前的统计表1,334,

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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

3。

加权平均基金份

现期统计表

4。

期末基金资产净

124,246,



5。

期末基金分得的财产净



注:(1)比较期已赚得的支出是指顾客支付差额。

、投入进项、安心支出(前妻或前夫公允有重要性变更)

体谅中间定位费后的廉价声明的图书,比较期统计表为现期进项加变更。

(2)上述的基金

业绩准则前妻或前夫诈骗人会员费的费。

现实支出程度下面的收费规范后的上市人数。

前腹核体现



1在这份说中,经过喻为基金分得的财产净值增长长率

业绩比

净值增长长根本机能喻为

阶净值增长较直立支柱

率的规范偏差准进项率规范①-③②-④

段长率①进项率

②准差④







三0。

16%0。

00%0。

47%0。

16%







2自基金和约失效以后基金累计净值增长长率变更及其与同期性根本机能喻为准进项

率兑换喻为

图:嘉实绝对进项战略时限混合分得的财产累计净值增长长率与同期性根本机能喻为准进项率

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历史现在的喻为

(2013年12月6日至2017年9月30日)

注:基金和约和成文法商定。

基金自基金和约失效日期起6在一我月内修建仓库栈的工夫,简沧工夫

束时基金的各项投入缩放比例契合基金和约(十二(二)投入长度和(四)投入限度局限)的涉及商定。

§4应用说

基领袖金(或基领袖金组)简介

基金的基金应用的任期

姓名张贴文章找到工作年阐明

供职日期离任日期

增仁生

黄金乘客名额有限度局限的应用

聚会财务任职于

程研究员、

最高级财务任职于

程研究员、

基金、嘉基领袖金、

真正的套期保值掌握财政工程

判定的结成量子化投入部

合、嘉实腾2014年5月总监等职

刘斌11年

汽车的股选择15日务。

2013年

大档案策略12伴随月

简略的股基房公积金应用

领袖金树干乘客名额有限度局限的公司股

券投入部,

务投入、

研究工作。

博士,具有

基金就事

格。

注:(1)基领袖金供职日期是指公司作出确定后公报之日;(2)文章找到工作的卷入持续依赖植物集团《证

资质应用办法的涉及规则。

领袖在基金持续持续基金运作经济状况的结算单

在本说所述持续,基金应用迫切的依照了《文章法》、《文章投入基金法》及其各项补集法规、《嘉

实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金基金和约》和安心中间定位金科玉律的规则,本

着老实信誉、勤政应用信条与资产应用,在迫切的把持风险的根据,诈骗基金分得的财产

人道找一找粹有益于。

基金运作应用契合涉及金科玉律和基金和约的规则和商定,无伤害基金分得的财产

持票人的有益于行动。

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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

对义顾客的特别阐明

4。

义顾客名物的家具

在本说所述持续,基金应用迫切的抬出去证监会《文章投入基金应用公司义市名物直系的反对的理由》和

公司内部义市名物,各投入结成按投入应用的孤独方针决策,到达投入人、投入

提议和家具投入方针决策旁边的采取义的时机;经过圆房市长度内各类市的义市抬出去细则、

迫切的的颠换把持、不休的技术改良,确保义顾客信条的赚得;IT零碎和手工手感监控

行日常监控,义容易搬运一切的投入结成应用结成。

4。

非常市行动的特别作图

在本说所述持续,公司的一切的投入结成都参加了公然招标。

同日反向市成交较少的的单

同总有一天的市量5%的,总和1次,为FLA结成主动随后典型贫穷规范,与安心

合说话中肯反向市,无息流放犯。

在本说所述持续基金投入战略和运作剖析

2017一年的期间的三一刻钟,义卖市场的整数流度是中性的。

在聚会赢得非常好的希望的经济状况下,义卖市场在下跌。

行情。

从微观逻辑层面,鉴于微观定量用土覆盖的推理,朕信任,奇纳河经济仍做长久的沦陷现在的。

势,但微观档案表白短期贫穷构造,同时,微观调控下流度不变。

相应地,微观

根本面和流度都缺点小瘤变量和次要矛盾。

在很的工作平台中,微观

程度越来越要紧,尤其聚会的赢得性能。

自我反省义卖市场执行,鉴于后期移动紧缩社会地位

接球安心,逐步向前推投入者的风险偏爱的事物,才逐步从较大的义卖市场有重要性投入者、ROE稳当可靠的财产下跌白的霍斯转向

伸缩性和强周期性的机能大幅改良。

使命旁边的,黑色金属、钢铁、煤炭和食品等使命在兴起。

前,和中名辞、纺织须穿礼服的、电力和加入药物绝对较差。

总体就,三一刻钟在无风险货币利率

度,聚会赢得性能是最要紧的发动者要素。

股义卖市场在下跌。

基金在风险预算的眼镜框下构造股结成,投入结成风险的迫切的把持,股指向前方的完整套期保值,剥

离股结成的系一致的风险,同时,积极参加和掌握时机的在。

在本说所述持续基金的业绩体现

经过本最初的说基金分得的财产净值为元;本说期基金分得的财产净值增长长率为,业绩

喻为直立支柱进项率。

在本说所述持续基金诈骗人数或基金资产净值预警阐明

无。

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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

§5投入结成说

说结束的基金结成

序号一件商品要点(元))基金总资产的缩放比例

1权利投入71,458,117。

7155

到达:股71,458,117。

7155

2基金投入

3使坚固或稳固进项投入1,996,200。

001。

60

到达:使结合1,996,200。

001。

60

资产忍受

文章

4贵金属投入

5掌握财政衍生品投入

回购销售的掌握财政资本

625,000,000。

0019。

99



到达:回购

回购销售的黄金

融资产

库存存款与结算

714,503,97211。

60

笔特别基金管理机构

8安心资产12,087,481。

819。

67

9总和125,045,778。

64100。

00

5。

2按使命分级的股投入结成

密码使命类别公允有重要性(元)基金资产净值的缩放比例

A农、林、牧、渔业

B采矿业2,890,637。

602。

33

C制造业的36,643,439。

9729。

49

电力、热度、气和水

的制成品和供给业1,876,781。

001。

51

E建筑业2,114,237。

001。

70

F零售和零售业2,967,519。

312。

39

G交通流放犯、蓄电和邮政耐用的2,836,4612。

28

H举起餐饮业

人使调动、软件与人技术

运营耐用的业3,691,137。

832。

97

J掌握财政业11,446,2109。

21

K房地产业4,031,743。

004

L撕碎的和商事耐用的1,305,873。

001。

05

M科研和技运营耐用的业

N灌溉结构物、工作平台与公共设施

理业761,793。

000。

61

O住院医师耐用的、修补及安心衣物

务业

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P教育学

Q卫生和社会工作115,299。

990。

09

R养殖、体育娱乐业674,937。

000。

54

S下有多个分社的旅行社102,036。

000。

08

总和71,458,117。

7157。

51

5。

3头等十股投入特定之物在这事工夫完毕的说

基金资产净值比率

序号股密码股著名的号码(库存)公允有重要性(元)

例(%)

1601318奇纳河好意地34,0001,841,440。

001。

48

2600016民生库存158,7001,272,774。

001。

02

3600519贵州茅台2,4001,242,336。

001。

00

4601288农业库存232,600888,532。

000。

72

5600036招商库存34,622884,592。

100。

71

6601717郑煤机112,000871,360。

000。

70

7601390奇纳河中铁93,200806,180。

000。

65

8600410沃森天成72,100803,915。

000。

65

9601328交通库存126,800801,376。

000。

64

10000725现在称Beijing东部的一我181,500798,600。

000。

64

5。

4说完毕时使结合种类分级的使结合投入结成

序号使结合种类公允有重要性(元)基金资产净值的缩放比例

1国籍使结合1,996,200。

001。

61

2央行票据

3掌握财政使结合

到达:策略性掌握财政亏欠

4聚会使结合

5短期融资券

6中期票据

7可替换使结合(可替换使结合)

8同性存款单

9安心

10总和1,996,200。

001。

61

5。

5最初的说按公允有重要性基金资产净值比率例按大小排列排序的前五名使结合投入明细

基金的资产净值

序号使结合密码使结合著名的号码(张)公允有重要性(元)

缩放比例(%)

101955717政府借款0320,0001,996,200。

001。

61

脚注:说的结束,基金仅诈骗上述的1支使结合。

最初的说按公允有重要性基金资产净值比率例按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受文章投入

明细

最初的说,基金未诈骗资产忍受文章。

最初的说按公允有重要性基金资产净值比率例按大小排列排序的前五优秀的金属投入明细

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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

最初的说,基金未诈骗贵金属投入。

最初的说按公允有重要性基金资产净值比率例按大小排列排序的前五名权证投入明细

最初的说,基金未诈骗权证。

最初的说基金投入的股指向前方的市经济状况阐明



1最初的说基金投入的股指向前方的持仓和盈亏账目明细







(公允有重要性变更

密码著名的和约有重要性(元)风险阐明

买(元)



IC171中证500-24,993,360。

00-216,030。

00

0股指向前方的1

IC1710合9



IC171中证500-10,419,840。

00-657,243

2股指向前方的8

IC1712合



IF171沪深300-8,072,820。

005,799。

98

0股指向前方的7

IF1710合



IF171沪深300-24,170,580。

00-713,088。

00

2股指向前方的2

IF1712合1



公允有重要性变更总额总和(元)-1,580,

股指向前方的投入比较期进项(元)-9,156,

股指向前方的投入比较期公允有重要性变更(元)1,432,463。

50



2基金投入股指向前方的的投入策略

基金采取股指向前方的完整对冲,剥离股结成的系一致的风险,而且,义卖市场上义卖市场空气浓重。

积极参加和掌握套利的时机,到达绝对支出。

基金投入于股指向前方的,可作为基础的制成品线一致的风险,大幅作废净值动摇率,持续使成为的投入策略和投入

资目的。

0最初的说基金投入的政府借款向前方的市经济状况阐明

在本说所述持续,基金未参加政府借款向前方的市。

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1投入结成说脚注

1。

1

在本说所述持续基金投入的流行音乐十大畅销唱片文章的发行正文未被接管机关备案考察,在本说前总有一天

年内基金投入的流行音乐十大畅销唱片文章的发行正文未受到公然责备、处分。

1。

2

基金投入的流行音乐十大畅销唱片股中,不优于基金的怪诞的股库存的股。

1。

3安心资产创作

序号著名的要点(元))

1存出保证人金11,936,723

2应收票据贷款和清算147,995

3应收票据股息

4应收票据利钱2,762。

03

5应收票据申购款

6安心应收票据款

7待摊费

8安心

9总和12,087,481。

81

1。

4最初的说诈骗的做转股期的可替换使结合明细

最初的说,基金未诈骗做转股期的可替换使结合。

1。

5最初的说流行音乐十大畅销唱片股中在限度局限发行量的阐明

发行量跳一份遗产

限度局限发行量

序号股密码股著名的义和公平基金资产净值的缩放比例

阐明

有重要性(元)

1601717郑煤机871,360。

000。

70大事项废除

§6吐艳式基金分得的财产的兑换

单位:一份遗产

在本说所述持续开端的总资产分得的财产158,932,

本说所述持续基金的总申购分得的财产29,533,

缩减:本说所述持续基金的整个赔偿84,314,

本说所述持续基金分得的财产的变更(减股)

说端子的总资产分得的财产104,152,

注:本说所述持续基金的总申购分得的财产含替换入分得的财产,基金的赔偿总额占替换股的缩放比例。

§7基金应用运用固有资产投入基金经济状况

基金应用诈骗基金分得的财产变更经济状况

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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

单位:一份遗产

说结巴地说出初应用诈骗的基金分得的财产10,000,

在本说所述持续依靠机械力移动/依靠机械力移动总树干

在本说所述持续声明/赔偿总树干

说期端子应用诈骗的基金分得的财产10,000,

说期端子诈骗的基金分得的财产占基黄金总缩放比例(%)

注:在本说所述持续,基金领袖不应用天性基金依靠机械力移动。

、赔偿或许论述基金的基金分得的财产。

基金应用运用固有资产投入基金市明细

在本说所述持续,基金领袖不应用天性基金依靠机械力移动。

、赔偿或许论述基金的基金分得的财产。

§8最初的说开动式基金开动资产诈骗分得的财产经济状况

总分得的财产诈骗分得的财产占基担保者总额启动共享库Initiatingshare

一件商品黄金总缩放比例黄金总缩放比例无怨接受诈骗

限期

(%)(%)

基金应用10,000,10,000,3年

固有资产

基金应用0。

000。

000。

000。

000

最高级应用



基领袖金等0。

000。

000。

000。

000

任职于

基金应用00。

0000。

000

合伙

安心0。

000。

000。

000。

000

总和10,000,10,000,3年

§9撞击投入者方针决策的安心要紧人

在本说所述持续单一投入者诈骗基金分得的财产到或优于20%的经济状况

最初的说持

在本说所述持续诈骗基金分得的财产兑换经济状况

资产经济状况

投入

申持

者类诈骗基金分得的财产分得的财产

序期初购赔偿有

别优于或优于。

20%点钟占比

号分得的财产份分得的财产份

间区间(%)

额额

2017/07/01至

机构176,957,030。

7976,957,030。

79

2017/09/10



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嘉实绝对进项战略时限混合2017年第3一刻钟说

动产特稍微风险

在本说所述持续基金呈现了单一投入者分得的财产占比实现或优于20%的经济状况。

来基金结果呈现未损坏的赔偿甚至集合赔偿,基金应用可能性无法即时将基金资产结束。

可能性是鉴于

黄金的净有重要性有必然的撞击;在顶点经济状况下,流度。

推迟偿付或推迟付款

赔偿特别基金管理机构;若分离地投入者未损坏的赔偿后基金呈现陆续六十一天基金资产净值下面的5000万元,

也可能性刊登于头版替换手感浇铸。

、基金和约与安心基金的合或废除。

§10备查提供收费入场券倾斜

备查提供收费入场券倾斜

(1)奇纳河证监会审批嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金募集的提供收费入场券;

(2)《嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金基金和约》;

(3)《嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金新成员阐明书》;

(4)《嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金基金托管礼仪》;

(5)基金领袖事情资格证明书、营业执照;

(6)在本说所述持续嘉实绝对进项战略时限吐艳混合型开动式文章投入基金公报的各项原图。

付保证金场所或地点

立国门现在称Beijing北街8号华润大厦8层嘉实基黄金乘客名额有限度局限的应用公司

请教方法

(1)以书面形式讯问:反省工夫为每一我一天。

8:30-11:30,13:00-17:30。

投入者可收费请教。

也可

费买一份。

(2)网站查询:基金领袖的网站

投入者对这份说表现疑问。

可翻阅基金应用嘉实基黄金乘客名额有限度局限的应用公司,翻阅电话

400-600-8800,或许发电子邮件,电子邮件:耐用的。

嘉实基黄金乘客名额有限度局限的应用公司

2017年10月25日

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